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( ̄◇ ̄;)エッ!そんなんあり・・・?


りおち

さきほどの記事に書いたバック・テストの結果なのですが、訂正とご報告があります。

まず訂正→1回あたりの取引が1ロット(10万ドル)のみ(難平は無しということ)での検証結果は、+1,190万円の利益ではなく、+119万円の利益でした。GFT系の場合、証拠金率が1%なので、1ロット(レギュラーサイズ=10万ドル ミニ=1万ドル)の必要証拠金は10万円(ミニは1万円)ほどなので、それでも1ヶ月で10倍と言うのは驚異的です。


次に報告なのですが・・・・実はあの後、システムに慣れるっていうことで、1ヶ月単位のバック・テストを繰り返しやっているのですが・・・ボラティリティの大きい月、小さい月のいずれの場合でも、1ショットの必要証拠金に対する月間のトータル損益が、数百パーセント以上の利益になっています。サブ・プライム・クライシスにより大きく変動をした月を含め、月間を通してマイナスとなった月がありません。偶然が重なっただけか???o(´^`)o ウーありえないけど、結果は結果だし・・・

全部を検証するのは大変(PCに負荷がかかりすぎ(〒_〒)ウウウ )なので、去年から今年までの中で適当に選んでやってみたのですが・・・去年の5月、8月、今年の1月、2月、3月、7月全ての月において、数百パーセントの利益となっています。ちなみに勝率は50%~60%くらいで、最大ドローダウンは数万円~19万円(去年の8月)くらいの間に収まっています。

月間のトレード回数(エントリー+イグジット)は平均的に300回位~です。ちょっとありえない数字が出ています。ちなみにネクストインベストメントさんのスプレッドはUSD/JPYが1PIP~とされていますが、2PIPくらいのことが多いらしいので、バックテストでは3PIPに設定してみたのですが、これでもこのような結果になっています。(オーダーは全てネクスト・バーの開始時点で発注されるので、この位で十分かなと思っています。)また、10分足を使用しているのでスワップ・ポイントについては考慮外ですが(バックテストで出ません)、利益の金額を考えた場合、スワップ・ポイントはプラス・マイナスに関わらずほとんど無視できる金額かと考えています。

明日以降、2000年~各月の分を検証してみようと思います。この記事を書きながら、自分でもなんか怪しい情報商材の宣伝みたいになってきたなぁ~と思っていますが、れっきとした第一種金融商品取引業者さんが提供している、ライブで実際にトレードできるストラテジーの検証結果です。ライブで取引した場合とバック・テストの結果とでは若干の誤差があるとは思いますが、なんかすごいものを発見した気分に勝手になっています。

ちなみに灰色縞々猫によると、%Kは以下の算式で算出するそうなのですが、σ(・_・)的には、このストラテジーでは何か別の方法を使っているのかなぁ?と不思議に思っています。その辺はプログラムに書かれていることをσ(・_・)が理解できていないので、灰色縞々をとっ捕まえて聞いてみます。。。チラッと聞いた話によると、「あれれ、%Dは使ってないのかな・・・」とかぼやいてました・・・(灰色縞々が)・・・あと、さっきも書いたけどプログラムが理解できれば、やっていることはとてもシンプルだそうです(灰色縞々はもうちょこっと手を加えた方がいいと言っていましたが、結果から見るとこれでも十分すぎるくらいな気もする)。

%K = ( A - C ) ÷ ( B - C ) × 100 (%)
A : 当日の終値
B : 過去n日間の最高値
C : 過去n日間の最安値

明日以降に2000年からの各月のバックテストをやってみて、EQUITY CURVE(口座資産の残高を時系列でグラフにしたやつ)次第では、灰色縞々のサディスティックなお勉強を終了して、いきなりこのストラテジーを走らせてみようと思います。デモをインストールすれば、ストラテジーの検証は誰でも無料でできるので、「本当かいな?」と思う方はご自分の目で確かめて見て下さい。

本番でこのストラテジーを使う場合でも、システム使用料とか一切掛からないので、怪しい情報商材を買うよりもよっぽどいいかも・・・・

注:
さっきネクストインベストメントさんに電話して聞いてみたところ、「CTLのサンプル・ストラテジーはあくまでもプログラムの記述の仕方の見本であって、そのままで取引を行うことを推奨するものではありません。ストラテジーはサンプルを見本にしてご自身で記述してください。」とのことでした。(でも使っちゃいけないとは言ってなかったし・・・(ΦωΦ)ふふふ・・・・)



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2008⁄08⁄05 19:53 カテゴリー:猫でもできるシステムトレード comment(0) trackback(1)


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2008/08/06 12:01

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